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搜索结果: 1-4 共查到理论经济学 American options相关记录4条 . 查询时间(0.093 秒)
High performance computing (HPC) is a very attractive and relatively new area of research, which gives promising results in many applications. In this paper HPC is used for pricing of American options...
Abstract: This paper is devoted to pricing American options using Monte Carlo and the Malliavin calculus. Unlike the majority of articles related to this topic, in this work we will not use localizati...
We derive error estimates for multinomial approximations of American options in a multidimensional jump--diffusion Merton's model. We assume that the payoffs are Markovian and satisfy Lipschitz type c...
We show that shortfall risks of American options in a sequence of multinomial approximations of the multidimensional Black--Scholes (BS) market converge to the corresponding quantities for similar Ame...

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